Quantum trading

Quantum Trading

Escrito por Sergey Tarassov

Mecânica Quântica em 200 palavras

A Mecânica Quântica foi o ramo altamente exigido da física no século XX. A hipótese proposta por Max Planck (1900) para descrever alguns fenômenos físicos (radiação do corpo negro) fez uma revolução na física compatível com as Leis de Newton descobertas dois séculos antes.

Em suma, a hipótese de Planck afirma que a energia da luz é sempre emitida ou absorvida em unidades discretas. Estas unidades são chamadas Quanta. Este fato significa que nosso Universo é construído a partir de tijolos menores; Nós vivemos no mundo discreto, e esses tijolos são usados ​​para construir todas as propriedades aparentes deste universo como massa-energia, tempo-espaço. Por exemplo, os elétrons giram em torno do núcleo em algumas órbitas discretas. Aplicando esta analogia ao sistema solar, podemos dizer que o Sol é um núcleo enquanto Mercúrio, Vênus, Terra e outros planetas desempenham um papel de elétrons. Como elétrons, os planetas só podem girar em determinadas órbitas, e nem elétrons nem planetas podem se mover entre as órbitas. Entretanto, os elétrons podem mover-se para a órbita vizinha que absorve ou que emite quantidades enormes da energia. Teoricamente, planetas também podem mover-se para outras órbitas - se o caminho é encontrado para aumentar a velocidade planetária em conformidade. Sem a energia adicionada ou tomada, os elétrons (assim como os planetas) continuam passando pelas mesmas órbitas embora algumas variações na velocidade façam exame do lugar.

Quantum: Passo após a estratégia de negociação

A questão é se podemos encontrar esses tijolos - quanta dentro dos dados financeiros e podemos usá-los? O senso comum diz NO. Os tijolos do Universo mostram-se em escalas muito pequenas; Do ponto de vista do nosso Mundo macro, esses tijolos do Universo são muito pequenos.

E fiquei muito surpreso vários anos atrás, encontrando com meus amigos uma espécie de efeito quântico em dados financeiros. Este efeito pode ser definido deste modo: "em dados financeiros, o quantum de uma tendência persiste". Na prática, isso significa que o movimento de preços pode ser apresentado como alguma forma de passo como o abaixo, ou seja, o preço se move de um passo para outro. Quando o preço se move dentro do passo, ele tende a continuar em movimento de acordo com a tendência atual, enquanto as mudanças mais comuns na tendência acontecem quando o preço salta de um passo para outro:

Assim, a estratégia de negociação que implementa essa idéia parece muito simples: a tendência muda quando ocorre o passo quântico que confirma o movimento oposto:

Aqui o preço mudou sete etapas na direção da tendência; Em seguida, em abril, 16 o passo de tendência de baixa apareceu. Este é um ponto de viragem potencial.

Esta abordagem é muito atraente para a análise financeira, porque permite lidar com o ruído do mercado (eu acredito que ele faz melhor do que as técnicas padrão de Análise Técnica, tais como médias móveis).

Não há necessidade de assistir a toda a história de preços ruidosos, em vez disso, podemos lidar com a chamada média quântica quântica. Aqui está o exemplo:

Esta média móvel quântica é plana durante um período significativo de tempo, e às vezes muda de um nível de preços para outro (como o elétron no átomo movendo-se em torno de seu núcleo).

Assim, do ponto de vista dessa média móvel quântica, a maior parte do tempo o preço não muda até que algo importante aconteça. Ele (quantum MA) presta atenção aos eventos mais importantes e ignora o ruído do mercado. Quando algo importante acontece, o preço muda para outro nível de preço.

Que eventos são importantes? Esta é a pergunta mais importante, veja abaixo algumas respostas a ela.

domínio quântico

No exemplo acima discutimos o caso mais simples em que o movimento de preços foi considerado como uma medida de quanta. O sistema de amostra pode parecer assim - o preço tende a mudar a tendência quando ele salta sobre o passo de 100 pontos. Em outras palavras, neste sistema, veríamos os níveis de preços 10000, 10100, 10200, 10300 etc. O quanta aqui é movimento de preço de 100 pontos. Em outras palavras, os eventos importantes neste caso coincidem com os movimentos de preços de 100 pontos sem correção. Quando o preço move 100 pontos sem correção, o preço muda para o próximo nível na média móvel quântica. Se este movimento é oposto ao movimento anterior, consideramos este momento como um ponto de viragem.

No entanto, esta abordagem direta não funciona. Então nós tentamos aplicar uma fórmula mais sofisticada para calcular os quanta que descreve o movimento de preços mais precisamente. Pode ser tomado como a quantidade de energia acumulada enquanto o preço se move de um passo para outro. Tentamos muitas variantes procurando o parâmetro onde a natureza quântica dos movimentos do mercado de ações torna-se aparente (Esta idéia é especialmente atraente para mim, pois passei muitos anos trabalhando como cientista no Instituto de Pesquisas Nucleares da Academia Russa de Ciências). Essa abordagem altera totalmente o quadro.

Para verificar esses resultados, eu executo o módulo Trading Strategy Constructor na estratégia Timing Solution. Este módulo analisa estratégias de negociação diferentes que geram comprar e vender sinais e encontra os melhores.

É interessante que os modelos com base quântica fornecem os melhores sinais de compra / venda, especialmente para dados intraday. Comparamos essas estratégias com estratégias de cruzamentos de médias móveis (médias móveis e triplas).

Os sinais típicos de compra / venda gerados pelo modelo quântico são como os seguintes:

Trabalho em progresso

Este módulo está em desenvolvimento. Tentamos aqui aplicar dezenas de modelos quânticos que envolvem diferentes parâmetros como volume, momento, gama verdadeira etc. Esses modelos geram diferentes "passos" Curvas. Este é um exemplo:

Chamamos estes passos de "passo" Curvas como médias móveis quantum. Então nós construímos estratégias de negociação baseadas nessas médias quânticas quânticas e observamos que modelo fornece a melhor estratégia de negociação.

Agora se torna um problema clássico de otimização dos parâmetros. Na verdade, esta é uma tarefa muito sofisticada e nossa "saber como" São desenvolvidos novos algoritmos rápidos para realizar esses cálculos. Encontramos algoritmos que executam esses cálculos extremamente rápido, milhares de vezes mais rápido do que sob a abordagem padrão.

Aqui está a captura de tela do nosso local de trabalho típico. Aqui está 5 min gráfico para futuros e-Mini SP desde meados de 2003 até meados de 2009 anos, totalmente 121.000 bares. O programa tenta 1198 diferentes estratégias de negociação para este instrumento financeiro. Como você pode ver, as melhores estratégias de negociação são fornecidos por modelos quânticos. Para cada modelo você pode ver informações estatísticas, comprar / vender sinais e curva de equidade:

O programa executa esses cálculos em alguns minutos.